SoloCodigo

Hola;

Prueba con esto:
Insertas el DataGrid, una vez insertado, picas sobre el con el boton derecho y le das a "Generedor de propiedades...", despues en la ventana que te aparece seleccionas la solapa "Columnas" y una vez aqui tienes que quitar la seleccion de "Crear columnas automaticamente en tiempo de ejecucion". Luego un poco mas abajo en "Columnas disponibles" seleccionas "Columna Plantilla" y le das a la flecha para poner una columna plantilla, puedes crear todas las que quieras poniendo en el "Texto del encabezado" el nombre que quieras q te aparezca.
Una vez hecho esto le das a Aceptar y picando otra vez con el boton derecho sobre el DataGrid en "Editar Plantilla" eliges la columna en la que quieres meter el control DropDownList, y aqui en ItemTemplate insertas el control y te aparecera.

Espero q te ayude.

Saludos