Salu2, hasta ahora no he encontrado problemas para hacer lo que necesite con este lenguaje. Hacer el .exe, como bien te ha dicho 
ElberGon es fácil, eso si, si lo que quieres es hacer un 
pakete de instalación, 
¡Cuidado!, lo que creas en 
win XP, no funciona en un 
win 2003, me refiero al 
Asistente para empaquetado y distribución que viene con VB, no los programas, al menos yo nunca he conseguido que me funcione. Te recomendaria que usaras un 
InnoSetup por ejemplo. Ya que tienes que aprender empieza con uno de los mejores sino el mejor, que va de lujo. esta versión la encontre en el emule y me va de lujo. 
InnoSetup5.1.5Encontrarás documentación muy extensa en este foro.
Espero que te ayude de algo. 
 
   
  