La idea sería uqe el usuario tenga instalado openGL y Showkwave.
Creo que los arvhivos de openGL los podes pasar a otra máquina sin problema, pero los del shockwave, habría ver si la compañia Macromedia permite hacer eso.
Podrías hacerlo mediante un instalador, el CD de Delphi 5 trae el InstalShield, un wizard que te permite crear instaladores. Hay otros en internet, pero como nunca trabaje con ellos, no te puedo recomendar ninguno.
Por lo pronto podrías hacer un Zip con el exe, y las librerías uqe te hagan falta. Tambien puede ser un Zip autoextraíble, por si no esta winZip en la otra PC.