lo primero es buscar un lenguaje: c++, java, delphi, etc
segundo una api que te ayude al desarrollo: DirectX, Open GL, etc...
tercero... pensar si tu juego es 2D o 3D
y sigue que genero...
yo elegí Visual C++ con DirectX para hacer un juego 2D tipo plataformas.
para empezar tienes que conocer lo basico de la API de Windows para manejar los mensajes, crear ventanas, etc...
luego tienes que hacer tu engine de graficos:
- cargar sprites
- tiles (Para la mayoría de los juegos, los tiles son la forma mas eficiente de hacer los fondos)
-cargar audio
-musica
- entradas como el teclado...
-IA
se puede hablar mucho de que forma un juego...
puede decir que quiere hacer y como lo quieres hacer... y te podemos dar consejos de los pasos o lo que necesitas.