Te voy a poner un ejemplo de como yo lo tengo..:
    For i = 1 To DataGrid1.SelBookmarks.Count
      Rs.Bookmark = DataGrid1.SelBookmarks(i - 1)
      Rs("Marca") = 1
      Rs.Update
    Next i
Se supone que al correr este código es porque ya tengo marcadas varias celdas del datagrid, lo que hago es modificar los registros que están marcados, abajo desmarco los renglones marcados:
    Do While DataGrid1.SelBookmarks.Count <> 0
      Me.DataGrid1.SelBookmarks.Remove (0)
    Loop
En este otro ejemplo marco todo él renglón del datagrid, al dar un clic en el
Me.DataGrid1.SelBookmarks.Add Me.DataGrid1.RowBookmark(DataGrid1.Row)
Espero esto te sirva. Saludos