Tenés que anteponer el símbolo & (ampersand) a la letra que servirá de hotkey en el caption del objeto.
Si no tiene caption (aunque esos sí tenían), podés usar la propiedad del formulario que le hace recibir primero los keystrokes (ouch, no recuerdo como se llama), y en el evento OnKey del Form podés analizar las teclas y redirigir el flujo de tu programa a donde corresponda.
Saludos.
