Se trata de una API de Windows:
Declare Function WinSetParent Lib "user32" Alias "SetParent" (ByVal hWndChild as Long, ByVal hWndNewParent as Long) as Long
A esta API se le pasa los Handles (hWnd) del formulario de la DLL (hWndChild) y el del formulario MDI (hWndNewParent) y ya está.
Espero que te funcione...