Discusion muy trillada todo mundo quiere hacer que un datagrid controle la pulsacion de la tecla.
La solucion es hacerte un control personalizado que herede de la clase del control datagrid y meterle un textboxcolumn algo asi.
puedes buscar en:
DataGridEn la pagina anterior buscale sobre datagrid, ya se ha escritp mucho de eso no creo que sea dificil que encuentres algo.