Hola puedes hacer conexiones remotas con el control winsock que lo encuentras en microsoft winsock control 6.0, y para conectarte a una base de datos de sql solo nececitas hacer una coneccion utilizando ado deje un ejemplo de este tipo de conecciones en donde dice modulos y ado pero es para una base de access para SQL es mucho mas sencillo porque solo pones el nombre del servidor SQL tu base y password, opcionalmente podrias usar un remote data control, espero te sirva.
