Detalles de instalación.
Algunos archivos debes de agregarlos manualmente durante la creación de la instalación.
La instalación solo agrega el archivo de ayuda, si está definido como tal en propiedades del proyecto. Los demás archivos que uses, por ejemplo: las bases de datos, archivos de texto etc, debes agregarlos manualmente.
En uno de los pasos al crear la instalación viene un botón que dice "Agregar...". Úsalo para añadir todos los archivos que usas, además de el ejecutable y el de ayuda.