El Visual Studio son varios CDs, 7 creo.
Con el CD 1 instalaste el Visual Basic (me parece que son 2 el VB completo), pero no es el único lenguaje que conforma el paquete.
Luego te dice que quiere instalar la MSDN, que coloques el CD 1 de MSDN. Tienes que colocar el CD que dice así MSDN CD1. Si no sabes cual es, si por ejemplo tienes 4 CDs en total (debido a que no tienes todo el VS para instalar) coloca el Nro 3. Sino prueba con otro.
La MSDN es la ayuda, es opcional instalarla.
Saludos,
Javier