SoloCodigo

Usa el evento validating del control que desees validar, por lo general tab se usa para moverse a otro control

el evento validating te permite hace valñidaciones al textbox antes de que pierda el foco.

el control que obtendra el foco tiene que tener la proiedad causevalidation en true.

Me parece que tambien lo podias hacer usando el LostFocus, creo que la la unica diferencia es que esto funciona cuando pierde el emfoque.

Aunque cuando pierde el enfoque si no esta bien validado lo que querias, podías hacerle un FOCUS así textbox que esta siendo validado, asi se mantenia el enfoque en el TextBox.

Bueno esta es otra alternativa para lo que querias.