SoloCodigo

Hay varias formas: animando tu mismo una imagen con código o utilizando controles que te permitan insertar el gif directamente.
Si buscas un poco por el foro (utiliza el buscador, que seguro que encuentras algo) creo que hay varios posts donde te dicen como hacerlo  

holas  

esto hace que el icono de la barra del FORm se mueva,

Private Icono As Integer

Private Sub Timer1_Timer()
Me.Icon = Me.ImgIcono.ListImages(Icono).Picture
    If Icono <> 24 Then
        Icono = Icono + 1
   Else
    Icono = 1
   End If
End Sub

donde dice Icono<>24 significa que tienes cargado dentro de las propiedades de un IMAGELIST (24 imagenes) es por eso que le da el efecto de ke si se estuviera moviendo,  tambien lo puedes utilizar dentro del un picture o image, espero te sirva   , suerte

desarrollo  

holas perdona por no haber respondido antes, pero mira aqui esta el dll que te decia, espero te sirva bye