Como ya sabes el SetFocus envia el foco o prompt del sistema al objeto al cual se lo has indicado, como por ejemplo un TextBox: Text1.SetFocus, bien.
El GotFocus ocurre cuando un objeto recibe el enfoque, es decir, cuando un objeto o control es el que está activo, tiene el foco, se produce dicho evento, el GotFocus y cuando ya no tiene el foco, se activa el evento LostFocus y estos eventos se usan usualmente en controles como los de tipo TextBox, el LostFocus ocurre o se activa dicho evento cuando un objeto pierde el enfoque.
El SetFocus envia el enfoque al objeto.
El GotFocus para activar algo cuando el foco está en dicho control.
Y el LostFocus para hacer algo al momento en que el objeto pierde el foco.
Ponte a hacer el código y verás que es así.
Si quieres pon en un Forn dos TextBox y en el evento GotFocus del Text2 le pones Msgbox "Hola" y en el LostFocus le pones MsgBox "Chao" y al ejecutar pasas con la tecla TAB el foco del Text1 al Text2 y verás como se activan dichos eventos, bueno.
Saludos
