Hola.
En tiempo de diseño ve al formulario, haz click con el botón derecho sobre el control datagrid y selecciona 'Propiedades' en el menú emergente. En la pantalla de propiedades selecciona la pestaña 'Diseño'. Aquí podrás especificar el ancho para cada una de las columnas.
También puedes establecer el ancho para cada una de las columnas del datagrid en tiempo de ejecución mediante la propiedad Width de cada columna. Puedes obtener una referencia a cada columna con la colección Columns del control. Por ejemplo:
'Cambia el ancho de la 3ª columna
DataGrid1.Columns(2).Width = 1200
Suerte.
