Mira, lo que yo utilizo normamente es un mshflexgrid, que tiene una propiedad : MSHFlexGrid1.CellBackColor, con eso le cambias el color a la celda activa, puedes porbarlo a ver como te va con eso, este control es parecido al datagrid, pero no funciona exactamente =, silo que deseas es hacer un listado y ir marcaqndo de uno en uno, entonces, puedes usar este control, que te da estas facilidades, hasta donde yo se el datagrid, solo tiene la opcion de cambiar el color de fonfo, y el de la letra, pero funciona para todo. Por cierto el mshflexgrid en la lista de componentes, se llama: Microsoft Hierarchical FlexGrid Control. Espero te sea util.
