(suponiendo que sabes manejar bases de datos en java "JDBC" ) Lo ke debe de hacer es lo siguiente:
1. tienes que crear un ArrayList, en este almacenaras toda la informacion que quieres añadir a la lista o al combo.
               ej:
                        while(rs.next())
                       {
                    //Esto llena tu array con la info. que quieras colocar en el.                   
                    NombreDeTuArrayList.add(rs.getTipoDeDato("NombreColumna"))
 //el rs contrendra la informacion devuelta por tu consulta
                    }                         
                            // Aqui iria el segundo paso.
2. Luego de finalizado el bucle lo añades al list o al combo mediante el metodo
lista.setListData, dentro de el añades el NombreDeTuArrayList.toArray()
   quedaria algo asi :                                   
                    NombreDeTuLista.setListData( NombreDeTuArrayList.toArray() )
  esto estaria justo despues de la corchea que cierra el while  "}".
Suerte.
