(suponiendo que sabes manejar bases de datos en java "JDBC" ) Lo ke debe de hacer es lo siguiente:
1. tienes que crear un ArrayList, en este almacenaras toda la informacion que quieres añadir a la lista o al combo.
ej:
while(rs.next())
{
//Esto llena tu array con la info. que quieras colocar en el.
NombreDeTuArrayList.add(rs.getTipoDeDato("NombreColumna"))
//el rs contrendra la informacion devuelta por tu consulta
}
// Aqui iria el segundo paso.
2. Luego de finalizado el bucle lo añades al list o al combo mediante el metodo
lista.setListData, dentro de el añades el NombreDeTuArrayList.toArray()
quedaria algo asi :
NombreDeTuLista.setListData( NombreDeTuArrayList.toArray() )
esto estaria justo despues de la corchea que cierra el while "}".
Suerte.