SoloCodigo

tienes que usar templates, podrias agregar algo como esto dentro de la coleccion columns.

<asp:TemplateColumn HeaderText="Aceptar">
               <ItemTemplate>                   <asp:Image ID="imgGrabar" ImageUrl="imagen.jpg" Runat="server"></asp:Image>
   </ItemTemplate>
</asp:TemplateColumn>

eso va dentro del Datagrid:

<asp:DataGrid id="DataGrid1" runat="server" AutoGenerateColumns="False" BorderColor="White" BorderStyle="Ridge" CellSpacing="1" BorderWidth="2px"  BackColor="White" CellPadding="3" GridLines="None" AllowPaging="True"  PageSize="3">
<Columns>
   <asp:BoundColumn DataField="CustomerID"></asp:BoundColumn>
   <asp:BoundColumn DataField="CompanyName"></asp:BoundColumn>
   <asp:TemplateColumn HeaderText="Aceptar">
      <ItemTemplate>
         <asp:Image ID="imgGrabar" ImageUrl="imagen.jpg" Runat="server"></asp:Image>
      </ItemTemplate>
   </asp:TemplateColumn>
</Columns>
</asp:DataGrid>

ahi tu defines tus TemplateColumns que como puedes darte cuenta son culumnas en las cuales tu puedes poner el control que tu desees, hasta puede ser un calendario o una grilla mas.

Y como le ligaria rutas a imagenes desde un dataset como se le  acomodaria el datasource y esas cosas????