Como dice senzao eso lo haces con formularios splash.
Agregas un formulairo normal a tu aplicacion: cambias algunas propiedades:
le quitas el titulo, haces que no aparesca en la barra de abajo(showisbar), le agregas un Timer.
En un evento del Timer, le agregas que cuando pase cuatros segundos se cierre.
Pero de donde llamas a este formulario....?
Lo llamas desde el primer formulairo que abres, lo agregas como un subproceso(Thread), usando el ShowDialog, para que muestre el splash antes que el principal....