Saludos. esto es bien sencillo, solo tienes que ir al menu Project->open project y especificar un nombre de archivo que no exista, al no encontrarlo crea un prj con el nombre que has especificado y después ya solo tienes que abrir la ventana proyecto(en Window->project) y con la tecla insert vas añadiendo los archivos a tu proyecto.
Espero que te funcione
Saludos Rocky