No se cuales serian los "pasos convencionales", pero para crear una barra de herramientas tenes que ir al menu proyecto, componentes y seleccionar Microsoft Windows Common Controls.
Luego añadir un control ToolBar y un ImageList, agregarle los iconos al ImageList, relacionar el control ToolBar con el ImageList, agregar los botones al Toolbar.
Ahora si a esto es lo que llamas los "pasos convencionales", todo esto lógicamente se puede hacer también a través de código, ¿en que parte te trabas?
Javier