Una forma de hacerlo:
Pega el siguiente código en un módulo .bas o donde se tercie:
Public Declare Function PlaySound Lib "winmm.dll" Alias "PlaySoundA" (ByVal lpszName As String, ByVal hModule As Long, ByVal dwFlags As Long) As Long
Public Const SND_ASYNC = &H1
Public Const SND_NODEFAULT = &H2
y en la parte del código donde quieras reproducir el sonido:
PlaySound App.Path & "sonido.wav", 0, SND_NODEFAULT
Espero que te sirva el ejemplo.
Salu2,
Avalon