ok, esto es facil por partes......
1. Guardas el Path actual de la aplicacion
: strPath = Path.GetDirectoryName
2. Cuando vas a abrir el archivo con OpenFileDialog, asignas esta propiedad en false:
OpenFileDialog1.RestoryDirectory=False
3. Ahora abres tu archivo y recuperas el nuevo path:
strPathArchivo = Path.GetDirectoryName
4. Ahora regresas al path de tu aplicacion:
Path.SetDirectoryName = strPath
P.D.: cualquier cosa pasa la voz....