El problema es que no funciona como debiera vamos eso es lo que pienso,ya que solo funciona si no hay seleccionada ninguna celda,entonces creo que deberia usar el keypress de la celda si es que se puede o es que lo estoy haciendo mal os pongo un ejemplo,gracias
Private Sub DataGrid_KeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles DataGrid.KeyDown
If e.KeyCode = Keys.Enter Then
MsgBox("enter")
End If
End Sub