Buenas:
Los hilos se ejecutan por turnos. La CPU ejecuta un cacho de hilo cada vez (salvo que tengas varias CPU en paralelo, en la que es posible que un hilo distinto se ejecute realmente en cada CPU). Si solo tienes una CPU, sólo se puede ejecutar un hilo o un proceso a la vez.
Cuando matas un hilo (desde código), sólo se muere ese hilo, los demás siguen a lo suyo.
Si con un ps de linux matas el proceso, mueren todos los hilos. De hecho, con un ps no salen los hilos, sólo sale el proceso que contiene esos hilos.
En cuanto a la señal, te lo digo por intuición, puesto que no he probado nunca, pero supongo que recibe la señal el hilo que se esté ejecutando realmente en ese momento.
Tienes algo de hilos y procesos en
Hilos y procesosSe bueno.