Me parece que le estas ejecutando el compilador y no la IDE.
El compilador es una herramienta de linea de comando así cuando lo llamas necesitas pasarle como parametro el nombre del archivo fuente y no estoy seguro pero podria ser el nombre del archovo de salida.
Asi realmente el compilador sin parametros no hace nada. Lo que tu estas buscando es un IDE( Centro de Desarollo Integrado) que por supuesto viene con un Compilador, un Linker y a veces con un Debugger.
Podrias decir los nombres de compiladores que probaste y tambien el nombre de la ejecutable que intentaste correr.
Otra solucion seria que lo ejecutes desde la linea de comandos de DOS (o el equivalente en XP) y asi podrás ver el error.
Tambien podes ejecutar un archivo ejecutable por lotes para ver la salida del error si es que existe uno.(Me quedo con lo primero de todo, estas ejecutando el compilador y no la IDE si es que hay una).
Fijate y contá los nombres de los compiladores que probaste y así se te resuelve muy facil.
Tengo el XP y hastya ahora me anduvieron
Turbo C++ 3.X
DJGPP con Rhide
Dev-Cpp
Otros no conozco.